PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и SMH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.34%
11.53%
^SIXT
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXT:

0.66

SMH:

0.81

Коэф-т Сортино

^SIXT:

1.01

SMH:

1.24

Коэф-т Омега

^SIXT:

1.13

SMH:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SIXT:

0.89

SMH:

1.18

Коэф-т Мартина

^SIXT:

2.97

SMH:

2.77

Индекс Язвы

^SIXT:

5.10%

SMH:

10.60%

Дневная вол-ть

^SIXT:

22.95%

SMH:

36.33%

Макс. просадка

^SIXT:

-33.93%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

^SIXT:

-5.91%

SMH:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции ^SIXT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 18.84% против 25.99% соответственно.


^SIXT

С начала года

-2.14%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

13.34%

1 год

12.25%

5 лет

17.94%

10 лет

18.84%

SMH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

11.53%

1 год

24.41%

5 лет

27.87%

10 лет

25.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SIXT
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXT, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.600.81
Коэффициент Сортино ^SIXT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.931.24
Коэффициент Омега ^SIXT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.121.16
Коэффициент Кальмара ^SIXT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.801.18
Коэффициент Мартина ^SIXT, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.682.77
^SIXT
SMH

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60
0.81
^SIXT
SMH

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и SMH

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.91%
-13.77%
^SIXT
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и SMH

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 8.16%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.16%
13.49%
^SIXT
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab