Сравнение ^SIXT с SMH

С начала года, ^SIXT показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 42.05%. За последние 10 лет акции ^SIXT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.08% против 27.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 5.69%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.